Gráfico de volatilidade forex

Volatilidade Forex.

A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.

Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.

Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.

A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.

A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.

Estudos de caso.

Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.

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Tabela de volatilidade Forex.

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Nosso gráfico de movimento de Forex fornece uma visão geral da volatilidade de preços recentes para pares de moedas e commodities - uma medida simples de volatilidade para uma moeda selecionada.

Análise de volatilidade forex em tempo real por período de tempo. . Digite os critérios de volatilidade para encontrar as moedas estrangeiras menos e / ou mais voláteis em tempo real. Você pode mudar. A tabela a seguir representa a variação diária da moeda medida em Pip, em $ e em% com um tamanho de contrato em US $ 100'000. Você deve definir o período para.

Volatilidade nas moedas cboe / FX. Cboe Press Release - Valores do Índice de Volatilidade nos Contratos de Opções FX (13 de janeiro de 2018). Gráfico avançado. Intraday. A Calculadora de Volatilidade Forex gera a volatilidade diária para pares de moedas principais, cruzadas e exóticas. Nó 25, 2018. Como monitorar e interpretar a volatilidade Forex. . Gráficos de volatilidade cortesia de: VantagePointTrading / Daily-Forex-Stats. EUR / USD por hora.

Estratégias de negociação de opções de condores de ferro.

12 de agosto de 2018. Aprenda Forex: como medir a volatilidade. . No gráfico abaixo, adicionamos ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores como o. Calculadora de volatilidade Forex. Cálculos e gráficos de volatilidade para pares maiores, exóticos e de moeda cruzada. Moedas, ações e outros títulos são sempre. Saiba como os comerciantes de forex medem a volatilidade quando se procura fugas. Então, se você definir ATR para 20 em um gráfico diário, isso lhe mostraria o intervalo de negociação médio para.

Volatilidade FX em 2018: Como as divisas se comparam a outros ativos?

A volatilidade, como alavancagem, é uma espada de dois gumes para os investidores A volatilidade do FX é mais consistente do que os estoques, as leituras implícitas mostram a volatilidade alcançada mais baixa nos títulos do FX vs. Tesouraria, commodities.

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A volatilidade é um conceito freqüentemente mal interpretado mesmo por profissionais experientes no mercado financeiro. Embora os investidores estejam razoavelmente cautelosos com os ativos em rápida movimentação por causa do aumento do nível de risco que representam, freqüentemente negligenciam os benefícios da volatilidade para gerar oportunidades de negociação. Para as inicias, as moedas comerciais parecem desencadear de maneira intuitiva os temores de preços erráticos. Um olhar mais profundo de como os níveis de volatilidade se comparam em várias classes de ativos revela que a FX é um componente sensível para carteiras de longo e curto prazo.

Benchmarking até junho de 2018 & ndash; uma extraordinária aula de atividade desde 2007 & ndash; pode-se ver que os níveis de volatilidade em diferentes classes de ativos mostraram algumas diferenças extraordinárias. O sistema financeiro mais amplo começou a aumentar significativamente em relação ao final de 2018. No entanto, nem todos os ativos manteriam esse aumento de nível de ação. Por exemplo, a volatilidade do mercado monetário manteve sua flutuabilidade melhor do que a maioria. Isso decorreu do impacto de políticas monetárias divergentes, bem como de eventos discretos como a crise renovada da Grécia.

Em contrapartida, picos de volatilidade muito mais dramáticos no mercado da moeda também desapareceram mais prontamente. Volatilidade em stocks & ndash; como representado pelo índice VIX & ndash; experimentou um aumento mais excepcional em outubro e dezembro, mas tem tendência para níveis mais baixos para a maior parte de 2018. Se olhamos uma sobreposição de índices de volatilidade diferentes, podemos ver onde os níveis de atividade começaram a divergir significativamente nos ativos financeiros. Comparando níveis de volatilidade para moedas em relação aos de mais & rdquo; tradicional & rdquo; mercados, os comerciantes ativos podem começar a ver oportunidades diferentes.

Embora a volatilidade seja atraente para o especulador, também deve ser considerada uma medida de risco para posições. Dito isto, os indicadores mostrados acima não mostram a imagem completa. Os índices de volatilidade, como VI & S & amp; P 500-based VIX refletem & rdquo; volatilidade implícita & rdquo ;, que representa a ação esperada de preço anualizado. Quando olhamos para o movimento de mercado real (normalmente chamado de & rdquo; realizado & rdquo;), a imagem parece diferente.

Usando uma taxa de variação de 90 dias (ROC) para padronizar movimentos em diferentes tipos de mercado, vemos a classificação sobre o que é mudança volátil. Os movimentos nos preços das commodities e nas taxas das obrigações do governo provaram excepcionalmente dramáticos. Comparativamente, os níveis de equidade são mais restritos e EURUSD & ndash; como referência para FX & ndash; é igualmente reservado. O risco adicional entra em cena quando empregamos alavancagem em qualquer um desses ativos, como é o padrão entre os comerciantes de varejo FX. No entanto, o comerciante pode controlar essa engrenagem, bem como o tamanho da posição mais finamente do que em muitas outras classes de ativos.

Globalmente, a volatilidade é uma ferramenta importante para todos os participantes do mercado como medida de retorno e risco. Para o tático e a curto prazo & ldquo; trader & rdquo; , a volatilidade é mais buscada como fonte de oportunidade. Em contraste, o passivo e de longo prazo & rdquo; investidor & rdquo; procura minimizar a volatilidade em relação aos retornos projetados (renda), tanto quanto possível. De ambas as perspectivas, a FX é uma classe de ativos que merece um lugar importante nas carteiras.

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Gráfico de volatilidade monetária.

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Como usar este gráfico.

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Por que a volatilidade do FX é tão baixa e como podemos negociar retorno inevitável?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

- Os preços / expectativas de volatilidade cambial se aproximam de seus níveis mais baixos registrados.

- Dois fatores-chave explicam os baixos atuais em volatilidade.

- Apresentamos nossa estratégia para negociar condições atuais e a mudança inevitável.

A volatilidade cambial caiu perto dos mínimos recorde, e parece que os principais pares de moedas tendem a manter as melhores taxas de negociação no futuro previsível. Mas o que está causando a queda na volatilidade, e mais importante, como podemos trocar as condições atuais do mercado e o retorno inevitável à volatilidade?

Os preços de volatilidade Forex caem perto dos Record-Lows vistos em 2006.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.

Por que a volatilidade é tão baixa e o que isso nos diz sobre condições futuras?

A explicação mais simples é que a baixa volatilidade se alimenta de si mesma. Ou, em outras palavras: o fato de que os mercados não estão em movimento desencoraja os comerciantes de se posicionarem para grandes movimentos. Isso ajuda a explicar dois conceitos-chave nas tendências históricas da volatilidade: tende a agrupar e a reverter.

O agrupamento de volatilidade é simples: se a volatilidade for baixa hoje / esta semana / este mês, é provável que os mercados permaneçam calados amanhã / próxima semana / mês que vem e assim por diante. O contrário é verdadeiro, e alta volatilidade tende a reproduzir o mesmo.

A reversão média é igualmente fácil de entender: a volatilidade não permanece extremamente baixa ou extremamente alta para sempre. Em vez disso, vemos que os períodos de movimentos de mercado especialmente lentos são freqüentemente seguidos por uma reversão do mercado médio, os mercados em movimento rápido geralmente seguem, uma vez que a volatilidade permanece próxima da sua média de longo prazo.

Esses dois conceitos simples de volatilidade nos dizem duas coisas principais: a volatilidade provavelmente permanecerá baixa até uma mudança brusca nas condições do mercado, e qualquer mudança subseqüente na dinâmica provavelmente levará a um salto nítido e sustentado na volatilidade. No entanto, isso nos deixa procurando um catalisador.

O que poderia forçar a alta volatilidade?

Vemos uma série de potenciais fontes evidentes de um salto acentuado no mercado financeiro e na volatilidade das FX. Alguns deles incluem o risco real de uma maior escalada no impasse russo / ucraniano, uma desaceleração material no crescimento econômico chinês e uma inversão de outra forma isolada nos mercados de ações S & amp; P 500 e mais amplos. Mas se isso é tão óbvio, por que não afetaram os mercados de ações e as moedas até a data?

A volatilidade Forex cai como S & amp; P 500 Volatility Index Extremely Low, S & amp; P próprio perto de Record Highs.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.

Simplificando: o medo é uma emoção muito mais forte do que a ganância. Atualmente, o medo que vemos nos mercados é um desempenho inferior. Com o S & amp; P 500 e as ações de ações mais amplas para novos picos recordes, regularmente, os gerentes de dinheiro temem que ficar fora do mercado significará que seus fundos subestimarão drasticamente os demais gerentes.

Podemos dizer isso o & ldquo; careerist & rdquo; A mentalidade e a mentalidade, consistentemente atrasadas, o desempenho da S & P & rsquo; é muitas vezes o beijo da morte para os gerentes de portfólio e deixará os gerentes fora do cargo. Nós já vimos os comerciantes dizerem que eles re & ldquo; nervosamente longos & rdquo; estoques em função da clara tendência de alta. E, no entanto, o medo pode se manifestar bastante rapidamente na direção oposta: muitos desses investidores despejariam as explorações de ações no primeiro sinal de problemas.

É impossível saber exatamente o que poderia forçar uma explosão de tensões no mercado, mas isso é exatamente o que vimos quase precisamente há cinco anos, quando o & ldquo; Flash Crash & rdquo; enviou a Dow Jones Industrial Average quase 1000 pontos mais baixos em meros minutos. Movimentos de moeda nessa instância contam uma história clara: o dólar seguro, o iene japonês e o franco suíço subiram contra as principais contrapartes.

As correlações sugerem que o dólar norte-americano aumentaria consideravelmente no retorno à volatilidade Forex.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.

Como comercializamos os mercados de baixa volatilidade e o inesperado aumento da volatilidade?

Ausente uma mudança significativa nas condições que precisamos para permanecer realistas sobre estratégias de negociação e tendências cambiais. A tentação óbvia é ir & ldquo; longa volatilidade & rdquo; À medida que se comercializa perto de record-low. Os comerciantes de derivativos podem chamar isso de "gamma & rdquo; long", enquanto os comerciantes de Forex spot provavelmente comprariam moedas que tendem a fazer bem à medida que a volatilidade se recupera.

Passando o Dólar americano é uma escolha óbvia se você acreditar que a volatilidade vai pular. No entanto, o nosso estrategista técnico sênior observa que o DJ FXCM Dollar Index vê um & ldquo; Huge Test & rdquo; no apoio nas proximidades. Nossos dados de posicionamento do comerciante FX de varejo também mostram os perigos da compra em uma clara tendência de baixa.

As multidões têm sido longos o dólar dos EUA contra o euro (EURUSD curto), já que o euro ultrapassou US $ 1,28. Até o sentimento mudar, vemos poucas razões para exigir uma importante reversão de preços e, de fato, nossos dados de varejo proprietários forneceram um sinal constante para manter o USD curto.

Comerciantes FX de varejo no Euro mais curto desde que ele foi negociado para máximos de vários anos.

Data s ource: FXCM Execution Desk data, elaborado por David Rodriguez.

Em suma: parece prudente permanecer posicionado para baixa volatilidade até ver sinais de uma reviravolta. Em termos concretos, isso significa que o dólar norte-americano continua a ser vendido contra contrapartes principais. E, no entanto, continua a ser igualmente importante observar atentamente os mercados mais amplos; As condições podem e provavelmente mudarão bastante rapidamente.

Nosso estrategista sênior observa que a volatilidade no espaço G10 FX poderia retornar com uma vingança nos próximos meses, com base em relações-chave a longo prazo. Nós manteremos nossos olhos em condições e atualizaremos nossos preconceitos / previsões comerciais em conformidade.

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo.

DailyFX, o braço de pesquisa da FXCM Inc. (NYSE: FXCM)

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