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Um Guia Completo para o Mercado de Futuros: Análise Técnica, Sistemas de Negociação, Análise Fundamental, Opções, Spreads e Princípios de Negociação, 2ª Edição.
Jack D. Schwager, Mark Etzkorn (Com)
Descrição.
Para clientes da Amazon: a nova versão do livro, impresso em papel de melhor qualidade, está agora disponível para compra.
Um guia completo para o Futures Market é o recurso abrangente para futuros comerciantes e analistas. Abrangendo tudo, desde análise técnica, sistemas de negociação e análise fundamental para opções, spreads e princípios práticos de negociação, é necessário um Guia Completo para qualquer comerciante ou investidor que deseje navegar com sucesso no mercado de futuros.
Claro, conciso e direto, esta segunda edição, totalmente revisada e atualizada, fornece uma base sólida em princípios básicos do mercado de futuros, detalha técnicas de análise e previsão, explora conceitos comerciais avançados e ilustra a aplicação prática dessas idéias com centenas de exemplos de mercado . Um guia completo para o mercado de futuros:
Detalha diferentes abordagens comerciais e analíticas, incluindo análise de gráficos, indicadores técnicos e sistemas de negociação, análise de regressão e modelos de mercado fundamentais. Separa os mitos do mercado enganadores da realidade. Dá instruções passo a passo para desenvolver e testar idéias e sistemas de negociação originais. Ilustra uma ampla gama de estratégias de opções e explica as implicações comerciais de cada uma. Detalha uma riqueza de diretrizes práticas de negociação e informações sobre o mercado de uma autoridade de comércio reconhecida.
Futuros de negociação sem uma compreensão firme das realidades e nuances desse mercado é uma receita para perder dinheiro. Um Guia Completo para o Futures Market oferece aos comerciantes e investidores sérios as ferramentas para manter-se no lado direito do livro.
Recursos relacionados.
Instrutor.
Sobre o autor.
JACK D. SCHWAGER é um fundador da FundSeeder, uma empresa de tecnologia e investimento baseada em web, desenvolvida para conectar talentos comerciais não descobertos com fontes de capital de investimento. Ele é o autor de inúmeros livros financeiros aclamados, incluindo a série Market Wizards e Market Sense and Nonsense.
MARK ETZKORN é fundador da FinCom Media. Anteriormente foi Editor & # 45; em & # 45; Chief of Active Trader, editor da revista Futures e membro da Chicago Mercantile Exchange. Ele é autor, editado e contribuiu para mais de 10 livros nos mercados financeiros.
Permissões.
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Sobre os Autores xv.
Parte I Preliminares.
Capítulo 1 Apenas para iniciantes 3.
Objetivo deste capítulo 3.
A Natureza dos Mercados Futuros 3.
Especificações do contrato 5.
Volume e interesse aberto 9.
Tipos de Pedidos 16.
Comissões e margens 19.
Considerações fiscais 19.
Capítulo 2 O Grande Debate de Análise Fundamental versus Análise Técnica 21.
Parte II Análise de Gráficos e Indicadores Técnicos.
Capítulo 3 Gráficos: Ferramenta de previsão ou Folclore? 27.
Capítulo 4 Tipos de gráficos 35.
Série de Contratos Vinculados: Futuros Locais versus Futuros Contínuos 39.
Close-Only (& ldquo; Line & rdquo;) Gráficos 40.
Gráficos de ponto e figura 42.
Gráficos de castiçal 43.
Capítulo 5 Contratos de vinculação para análise de gráficos de longo prazo: Futuros mais próximos versus futuros contínuos 45.
A Necessidade de Gráficos de Contratos Vinculados 45.
Métodos de criação de gráficos de contratos vinculados 46.
Futuros mais próximos versus futuros contínuos na análise de gráficos 48.
Capítulo 6 Tendências 57.
Definindo Tendências por Altos e Baixos 57.
Linhas de Tendências Internas 73.
Médias móveis 78.
Capítulo 7 Intervalos de negociação 83.
Intervalos de negociação: Considerações sobre negociação 83.
Intervalos de negociação 86.
Capítulo 8 Suporte e resistência 91.
Futuros Locais ou Futuros Contínuos? 91.
Intervalos de negociação 92.
Prior Major Highs and Lows 94.
Concentrações de máximos relativos e baixos relativos 101.
Trend Lines, Channels e Internal Trend Lines 106.
Bandas de Envelope de Preços 107.
Capítulo 9 Padrões de gráfico 109.
Padrões de um dia 109.
Padrões de Continuação 122.
Formações superior e inferior 134.
Capítulo 10 A análise de gráficos ainda está válida? 149.
Capítulo 11 Indicadores Técnicos 155.
O que é um indicador? 155.
Os cálculos do indicador básico 157.
Comparando Indicadores 157.
Tipos médios móveis 165.
Osciladores e sinais de negociação 167.
Mitos indicadores 170.
Parte III, Aplicando Análise de Gráfico para Negociação.
Capítulo 12 Entrada e pirâmide de distâncias médias 177.
Capítulo 13 Escolhendo pontos de parada-perda 183.
Capítulo 14 Definição de objetivos e outros critérios de saída de posição 189.
Objetivos baseados em gráficos 189.
Movimento medido 190.
Regra dos Sete 194.
Níveis de apoio e resistência 196.
Indicadores de sobrecompra / sobreviver 198.
DeMark Sequential 199.
Opinião contrária 203.
Trailing Stops 204.
Alteração do parecer de mercado 204.
Capítulo 15 A regra mais importante na análise de gráficos 205.
Sinais falhados 205.
Armadilhas de touro e urso 205.
False Trend Line Breakouts 211.
Retorne ao Spike Extremes 213.
Retorne ao Wide-Ranging Day Extremes 216.
Breakout Counter-to-anticipado de Flag ou Pennant 219.
Direção de oposição Breakout of Flag ou Pennant após um Breakout normal 222.
Penetração das formações superior e inferior 225.
Breaking of Curvature 229.
A Confiabilidade Futura de Sinais Falhados 229.
Parte IV Sistemas de Negociação e Medição de Desempenho.
Capítulo 16 Sistemas Técnicos de Negociação: Estrutura e Design 235.
Os benefícios de um sistema de negociação mecânica 236.
Três tipos básicos de sistemas 236.
Trend-Following Systems 237.
Dez Problemas Comuns com os Sistemas Padrão de Tendências 244.
Possíveis Modificações para os Sistemas Básicos de Tendências 247.
Countertrend Systems 254.
Dez Problemas Comuns com Sistemas de Tendências Seguidos 259.
Capítulo 17 Exemplos de Sistemas de Negociação Originais 261.
Wide-Ranging-Day System 261.
Run-Day Breakout System 268.
Sistema de contagem consecutiva Day-Day 273.
Capítulo 18 Selecionando a Melhor Série de Preços Futuros para Testes de Sistema 279.
Série de contratos reais 279.
Futuros mais próximos 280.
Constant Forward (& ldquo; Perpetual & rdquo;) Série 281.
Continuous (Spread-Adjusted) Price Series 282.
Comparando a Série 285.
Capítulo 19 Testando e Otimizando Sistemas de Negociação 289.
O exemplo bem escolhido 289.
Conceitos básicos e definições 291.
Escolhendo o Preço Série 293.
Escolhendo o Período de Tempo 293.
Suposições realistas 295.
Otimizando sistemas 297.
The Optimization Myth 298.
Testing versus Fitting 310.
A verdade sobre resultados simulados 312.
Teste do Sistema Multimarket 313.
Resultados negativos 314.
Dez Passos na Construção e Teste de um Sistema de Negociação 315.
Observações sobre Sistemas de Negociação 316.
Capítulo 20 Como avaliar o desempenho passado 319.
Por que retornar sozinho é sem sentido 319.
Medidas de retorno ajustadas ao risco 323.
Avaliação do Desempenho Visual 335.
Perspectivas de investimento 343.
Parte V Análise Fundamental.
Capítulo 21 Quatorze Falácias Populares, ou O Que Não Fazer Errado 347.
Cinco escenas curtas 347.
As Quatorze Falácias 349.
Capítulo 22 Análise da oferta e da demanda: Teoria econômica básica 359.
Oferta e Demanda Definida 359.
O Problema da Demanda Quantificadora 362.
Compreender a diferença entre consumo e demanda 363.
A necessidade de incorporar a demanda 366.
Métodos possíveis para incorporar a demanda 368.
Por que a Análise Fundamental Tradicional não funciona no Mercado do Ouro 371.
Capítulo 23 Tipos de Análise Fundamental 373.
O & ldquo; Old Hand & rdquo; Abordagem 373.
A Tabela de Saldo 373.
O Método da Temporada Analogica 374.
Análise de regressão 375.
Modelos de índice 376.
Capítulo 24 O papel das expectativas 379.
Usando estimativas do Ano anterior em vez de estatísticas revisadas 379.
Adicionando Expectativas como uma Variável no Modelo de Previsão de Preços 380.
A Influência das Expectativas nas Estatísticas Atuais 380.
Definindo Expectativas de Nova Cultivo 381.
Capítulo 25 Incorporando Inflação 383.
Capítulo 26 Análise sazonal 389.
O Conceito de Negociação Sazonal 389.
Cash versus Futures Price Seasonality 389.
O Papel das Expectativas 390.
É real ou é probabilidade? 390.
Calculando um Índice Sazonal 391.
Capítulo 27 Análise da resposta do mercado 403.
Avaliando a resposta do mercado para eventos repetitivos 403.
Capítulo 28 Construindo um modelo de previsão: uma abordagem passo a passo 413.
Capítulo 29 Análise Fundamental e Negociação 417.
Análise fundamental versus técnica: uma maior necessidade de cautela 417.
Três armadilhas principais na análise fundamental 418.
Combinando Análise Fundamental com Análise Técnica e Gerenciamento de Dinheiro 426.
Por que se preocupar com os fundamentos? 427.
Os Fundamentos são instantaneamente descontados? 428.
Ajustando as movimentações de notícias para preços 431.
Desenvolvimentos Fundamentais: Implicações de Longo Prazo versus Resposta a Curto Prazo 432.
Part VI Futures Spreads and Options.
Capítulo 30 Conceitos e mecânica da propagação do mercado 439.
Spreads & mdash; Definição e conceitos básicos 440.
Por que Trade Spreads? 440.
Tipos de dispersões 441.
A regra geral 443.
A Regra geral & mdash; Applicability and Nonapplicability 443.
Distribuição em vez de Outright & mdash; Exemplo 445.
The Limited-Risk Spread 446.
The Spread Trade & mdash; Análise e Abordagem 448.
Armadilhas e Pontos de Atenção 449.
Capítulo 31 Intercomodity Spreads: Determinando Rácios do Contrato 453.
Capítulo 32 Spread Trading in Stock Index Futures 461.
Intramarket Stock Index Spreads 461.
Intermarket Stock Index Spreads 462.
Capítulo 33 Distribuição da divisão em futuros cambiais 471.
Saldos de Intercorrência 471.
Intracurrency Spreads 473.
Capítulo 34 Uma Introdução às Opções no Futuro 477.
Fatores que determinam os prêmios da opção 480.
Prêmios de opções teóricos versus reais 483.
Delta (The Neutral Hedge Ratio) 484.
Capítulo 35 Estratégias de negociação de opções 487.
Comparando Estratégias de Negociação 487.
Perfis de lucro / perda para estratégias de negociação chave 489.
Guia de negociação prática da Parte VII.
Capítulo 36 A Abordagem de Negociação Planejada 559.
Passo 1: Definir uma filosofia de negociação 559.
Etapa 2: escolha os mercados a serem negociados 560.
Passo 3: Especificar o Plano de Controle de Riscos 560.
Etapa 4: Estabeleça uma rotina de tempo de planejamento 563.
Etapa 5: Manter uma Folha de cálculo 563 do Trader & rsquo;.
Passo 6: Manter um Trader & rsquo; s Diary 565.
Passo 7: Analise o Comércio Pessoal 565.
Capítulo 37 Setenta e cinco regras de negociação e observações de mercado 567.
Entrando no Comércio 568.
Exitando Operações e Controle de Risco (Gerenciamento de Dinheiro) 569.
Outras Regras de Controle de Riscos (Gerenciamento de Dinheiro) 570.
Segurando e Saindo do Comércio Vencedor 570.
Princípios e regras diversas 571.
Padrões de mercado 572.
Análise e revisão 573.
Capítulo 38 50 Lições do assistente de mercado 575.
Apêndice A Introdução à Análise de Regressão 589.
Significado de Melhor Ajuste 591.
Um exemplo prático 593.
Confiabilidade da Previsão de Regressão 593.
Apêndice B Uma revisão das estatísticas elementares 597.
Medidas de Dispersão 597.
Distribuições de Probabilidade 599.
Lendo a Curva Normal (Z) Tabela 604.
Populações e amostras 606.
Estimativa da média da população e desvio padrão das estatísticas da amostra 607.
Distribuição de amostragem 608.
Teorema do limite central 609.
Erro Padrão da Média 612.
Intervalos de confiança 612.
Apêndice C Verificando o Significado da Equação de Regressão 619.
A linha de regressão da população 619.
Pressupostos básicos da análise de regressão 620.
Testando o Significado dos Coeficientes de Regressão 620.
Erro Padrão da Regressão 627.
Intervalo de Confiança para uma Previsão Individual 627.
Coeficiente de Determinação (r2) 630.
Correções espúrias (& ldquo; Nonsense & rdquo;) 634.
Apêndice D O Modelo de Regressão Múltipla 637.
Noções básicas de regressão múltipla 637.
Aplicando o teste t no modelo de regressão múltipla 640.
Erro Padrão da Regressão 641.
Intervalos de confiança para uma previsão individual 642.
R2 e R2 642 corrigido.
Analisando um Regression Run 644.
Apêndice E Analisando a Equação de Regressão 649.
O Lote Residual 650.
Autocorrelação definida 651.
A estatística de Durbin-Watson como medida da autocorrelação 651.
As Implicações da Autocorrelação 654.
Missing Variables and Time Trend 655.
Variáveis Dummy 658.
Adendo: tópicos avançados 666.
Apêndice F Considerações práticas na aplicação da análise de regressão 673.
Determinando a Variável Dependente 673.
Selecionando as Variáveis Independentes 675.
O preço do pré-pagamento deve ser incluído? 675.
Negociação de alta freqüência: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª edição.
Descrição.
O comércio de alta frequência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas uma base sólida, tanto na teoria como na prática desta disciplina, é essencial para o sucesso. Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou de um investidor individual procurando uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos atuais.
Com base no sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele aborda habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que o HFT atualize as estratégias de gerenciamento de riscos e como proteger a informação eo fluxo de pedidos em mercados escuros e leves.
Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Dirija os aspectos mais essenciais do comércio de alta freqüência, desde a formulação de idéias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias selecionadas de troca de amostras podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada perita da indústria, Irene Aldridge.
Embora o interesse na negociação de alta freqüência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um aperto firme sobre o funcionamento da alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços comerciais diários.
Sobre o autor.
IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gerente de portfólio, um especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e comércio de alta freqüência e um educador experiente. Atualmente, é professora da indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Riscos, Instituto Politécnico, bem como Gerente de Parceiro e Gerente de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd., uma empresa de consultoria de investimentos e um veículo comercial exclusivo especializado em quantitativos e altos estratégias de negociação de freqências. Aldridge também é fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a mais recente pesquisa de alta freqüência para investidores institucionais e corretores. Aldridge detém um MBA do INSEAD, um MS em engenharia financeira da Columbia University, um BE em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York e está no processo de completar seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e contribui para o acadêmico, o profissional e as principais publicações de mídia, incluindo o Journal of Trading, a revista Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week, as FINALTERNAS, a Lidar com a tecnologia e o Huffington Post.
Permissões.
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Capítulo 1 Como os mercados modernos diferem dos últimos 1.
Media, Mercados Modernos e HFT 6.
HFT como evolução da metodologia de negociação 7.
O que é o comércio de alta freqüência? 13.
O que fazem os comerciantes de alta freqüência? 15.
Quantos comerciantes de alta freqüência existem? 17.
Major Players in the HFT Space 17.
Organização deste livro 18.
Perguntas de fim de capítulo 19.
Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21.
Uma Breve História da Hardware 21.
Perguntas de fim de capítulo 35.
Capítulo 3 Microstrutura do mercado, pedidos e livros de pedidos de limite 37.
Tipos de Mercados 37.
Limite de livros de pedidos 39.
Execução agressiva versus passiva 43.
Ordens complexas 44.
Horário de negociação 45.
Microestrutura moderna: convergência de mercado e divergência 46.
Fragmentação em ações 46.
Fragmentação em futuros 50.
Fragmentação em Opções 51.
Fragmentação em Forex 51.
Fragmentação em renda fixa 51.
Fragmentação em Swaps 51.
Perguntas de fim de capítulo 52.
Capítulo 4 Dados de alta freqüência 53.
Quais são os dados de alta freqüência? 53.
Como os dados de alta freqüência são gravados? 54.
Propriedades de Dados de Alta Frequência 56.
Os dados de alta freqüência são volumosos 57.
Os dados de alta freqüência estão sujeitos ao salto de lance-pedido 59.
Os dados de alta frequência não são normais ou anormais 62.
Os dados de alta freqüência são irregulares no tempo 62.
A maioria dos dados de alta frequência não contêm identificadores de compra e venda 70.
Perguntas de fim de capítulo 74.
Capítulo 5 Custos de negociação 75.
Visão geral dos custos de execução 75.
Custos transparentes de execução 76.
Custos de execução implícitos 78.
Antecedentes e definições 82.
Estimativa do impacto no mercado 85.
Estimativa empírica do impacto permanente no mercado 88.
Perguntas de fim de capítulo 96.
Capítulo 6 Desempenho e capacidade das estratégias de negociação de alta freqüência 97.
Princípios de Medição de Desempenho 97.
Medidas básicas de desempenho 98.
Razões Comparativas 106.
Atribuição de Desempenho 110.
Avaliação de capacidade 112.
Alpha Decay 116.
Perguntas de fim de capítulo 116.
Capítulo 7 O Negócio da Negociação de Alta Frequência 117.
Processos-chave do HFT 117.
Mercados financeiros adequados para HFT 121.
Economia da HFT 122.
Participantes no mercado 129.
Perguntas de fim de capítulo 130.
Capítulo 8 Estratégias estatísticas de arbitragem 131.
Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133.
Perguntas de fim de capítulo 144.
Capítulo 9 Eventos de negociação direcional em torno de eventos 147.
Desenvolvimento de estratégias direcionais baseadas em eventos 148.
O que constitui um evento? 149.
Metodologias de Previsão 150.
Notícias negociáveis 153.
Aplicação do Event Arbitrage 155.
Perguntas de fim de capítulo 163.
Capítulo 10 Modelos Automatizados de Mercado e Modelos de Inventário 165.
Market Making: Principios-chave 167.
Simulando uma estratégia de criação de mercado 167.
Estratégias de fabricação de mercado 168.
Criação de mercado como serviço 173.
Rentabilidade do mercado 176.
Perguntas de fim de capítulo 178.
Capítulo 11 Automated Market Making II 179.
O que está nos dados? 179.
Informações de modelagem no fluxo de pedidos 182.
Perguntas de fim de capítulo 193.
Capítulo 12 Estratégias adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Crashos de Mercado 195.
Arbitragem de latência 196.
Spread Scalping 197.
Rebate Capture 198.
Quote Matching 199.
Quote Stuffing 201.
Aprendizado de máquinas 207.
Perguntas de fim de capítulo 208.
Capítulo 13, Regulamento 209.
Principais Iniciativas de Reguladores em todo o mundo 209.
Perguntas de fim de capítulo 223.
Capítulo 14 Gerenciamento de Risco de HFT225.
Medição do risco HFT 225.
Perguntas 244 do final do capítulo.
Capítulo 15 Minimizando o Impacto no Mercado 245.
Por que Algoritmos de Execução? 245.
Algoritmos de roteamento de pedidos 247.
Problemas com modelos básicos 258.
Modelos Avançados 262.
Implementação prática de estratégias de execução ótimas 269.
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Todos os sinais feitos pelo sistema de negociação WinTrader são baseados em cálculos técnicos e as informações disponíveis em um ponto específico de tempo com preço. Use proteções adequadas para tomar os sinais, no entanto, os funcionários do site / empresa não serão responsáveis pelas perdas ou ganhos feitos através dos sinais, legalmente ou de outra forma. Os clientes são aconselhados a elaborar os sinais por sua conta e risco. Também não devemos responsabilizar pelo fracasso da conectividade da internet e do servidor por qualquer motivo. É adequado para os clientes atuarem com cuidado e verificar as informações a partir de outras fontes antes de tomar qualquer decisão comercial e sem nos responsabilizar. Estoque / Moeda / Mercadorias A negociação do mercado envolve riscos e este site / empresa não garante ou faz demonstrações sobre o uso ou os resultados ou sinais de negociação publicados neste site ou outras fontes em termos de exatidão, precisão, consistência, ganhos ou de outra forma. Este site não garante a adequação ou integridade de qualquer informação e não é responsável por quaisquer omissões. O comércio de ações / commodity / mercado de moeda tem alto risco e alto retorno e nós não aceitamos nenhuma responsabilidade financeira e / ou jurídica, o uso do software / sinais.
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Ações, ações, equivalentes CFDs - Apple, Google, Nike, JP Morgan, IBM, etc.
O sistema de negociação CFD da Xtrade permite que você faça parte dos sistemas de negociação CFD mundiais nas ações mais negociadas ativamente. O valor do contrato do Xtrade Equity CFDs é cotado em centavos, o que significa que se os CFDs da Apple estiverem negociando em USD 98.56, o valor de um CFD da Apple é USD 98.56. Com uma margem inicial de 5%, você pode ganhar até 20 vezes alavancar as exposições às ações negociadas mais ativamente listadas nas Bolsas de valores mundiais. O Xtrade possui uma plataforma de negociação CFD mais poderosa para que você possa começar a negociar agora!
Forex Trading - EUR / USD, USD / JPY, etc.
Troque os pares de moeda internacionais mais populares com o Xtrade. Nosso sistema de negociação poderoso e inovador irá fornecer-lhe mais de 50 pares Forex alavancados. Amplie seu potencial de negociação no investimento usando a posição de alavancagem CFD marginada. Lembre-se de que a alavancagem amplia o alcance para o retorno e as perdas e você deve ser cauteloso ao usar a alavanca.
Index CFDs - S & amp; P 500, Dow Jones, etc.
Troque o valor futuro dos CFD dos índices dos populares mercados de ações em todo o mundo com o Xtrade. O valor do contrato de um Índice CFD é igual ao preço cotado na moeda do Índice. Por exemplo, se o Reino Unido 100 estiver negociando em 6750, o valor de um UK 100 CFD é de £ 6.750. Nós oferecemos aos comerciantes do mercado fixados spreads entre os preços de compra e venda e sem comissões!
Commodity CFDs - Ouro, Prata, Óleo, Gás Natural, etc.
Comece a negociar as principais commodities do mundo com o Xtrade. Com o nosso sistema de negociação rápido e inovador, você terá acesso imediato ao mercado de commodities CFD. O valor do contrato de um Commodity CFD é igual ao preço cotado na moeda da mercadoria. Por exemplo, se Gold CFDs estiverem negociando em US $ 1.200,50, então o valor de uma onça Gold CFD é de US $ 1.200,50.
Veja os preços em tempo real diretamente do mercado onde o instrumento subjacente é negociado. Um pequeno prémio de compra e venda calibrado fixo é aplicado ao preço intermediário do mercado para chegar ao preço cotado da Xtrade.
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